ruarzh-CNenfrdeitjaplesukyi
- +%

Option Strategy Lab

  Option Strategy Lab в TWS позволяет вам оценивать многочисленные сложные стратегии опционов, адаптированные под ваши прогнозы по андерлаингу. Подставьте свое значение для акции или ETF, и система TWS отобразит варианты опционных стратегий, которые с большой долей вероятности будут иметь благоприятный исход согласно вашим прогнозам. Вы можете анализировать каждую потенциальную стратегию с целью обнаружения той, что будет доступна по наилучшей цене, с наивысшим коэффициентом риска и вознаграждения, с максимальной прибылью или минимальным убытком.

optionstrategylab1

Приложение Option Strategy Lab для сложных ордеров

  Существует множество доступных трейдерам опционных стратегий. Option Strategy Lab в TWS поможет вам оценить многочисленные сложные стратегии опционов, адаптированные под ваши прогнозы по андерлаингу. Подставьте свое значение для акции или ETF, и система TWS отобразит варианты опционных стратегий на ваше усмотрение.
Данный инновационный инструмент со встроенными рабочими таблицами и графиками позволяет быстро и эффективно сравнить и проанализировать различные опционные стратегии на базе величины ожидаемой прибыли/убытка или вероятности прибыли. Вы можете настроить дату, цену или волатильность вашего прогноза, чтобы найти те стратегии, которые помогут уменьшить уровень риска либо увеличить прибыль на определенном этапе прогноза.

Доступ к Option Strategy Lab

  В интерфейсе Mosaic откройте приложение Option Strategy Lab, воспользовавшись меню "Новое окно".

  В режиме расширенного управления ордерами, вы можете найти приложение Option Strategy Lab в меню "Торговые инструменты".

Компоненты Strategy Lab

Когда у вас есть свой прогноз относительно конкретной акции:

  Вы можете либо купить, либо продать актив;

  Если вы более опытный инвестор, то могли бы купить колл- или продать пут-опцион;

  Если вы трейдер со стажем, то вы можете также создать комбинацию опционных сделок, чтобы извлечь еще большую выгоду от прогноза.
Вы можете использовать стратегии, чтобы попытаться уменьшить уровень риска или увеличить прибыль на определенном этапе прогноза.

Сканер стратегий

  Введите ваш прогноз для базисного актива и укажите прогнозируемую дату. Затем укажите, как бы вы хотели систематизировать результаты: по цене или волатильности, или по тому, повысится ли данное значение в цене или понизится, останется ли в том же ценовом диапазоне или изменится в процентном соотношении.
При необходимости вы можете добавлять фильтр(-ы) из выпадающего списка, например, по типу премии (только дебет/кредит), диапазону для значения дельта, страйку или истечению срока.

optionstrategylab2

После заполнения формы вашего прогноза, нажмите ГОТОВО. Система TWS отобразит варианты простых, а также сложных опционных стратегий, адаптированных под ваши прогнозы. Затем, вы можете просмотреть представленные стратегии, чтобы проверить вероятность прибыли или оценить потенциальный риск каждой из них.

optionstrategylab3

Для каждой стратегии столбцы сканера отображают следующие поля:

  Цена – положительная цена означает дебет / отрицательная цена - кредит.

  Дельта – коэффициент, сравнивающий изменение цены андерлаинга и соответствующее ему изменение цены производных.

  Коэффициент риск/вознаграждение – значение максимальной прибыли, разделенное на максимальный убыток.

  Предполагаемая рыночная вероятность какой-либо прибыли.

  Столбцы максимального дохода и максимального убытка:Точка(-и) безубыточности.

  Макс. вероятная прибыль/убыток стратегии.

  Макс. доход % – показывает максимальную вероятную прибыль/убыток в виде % от инвестиций.

  Вероятность максимальной прибыли/убытка – предполагаемая рыночная вероятность максимальной потенциальной прибыли/убытка.
Примечание: данное окно обновляется каждые 60 секунд.
Вы увидите четыре стратегии, отмеченные галочками разного цвета. Данные цвета соответствуют линиям стратегий на каждом из следующих графиков: целевая цена, сравнение эффективности стратегий и детальный обзор эффективности стратегий.

  Нажмите на любую строку стратегии, чтобы отобразить ее на каждом графике приложения Strategy Lab.

  На графической модели "Сравнение эффективности стратегий" может быть отображено до четырех цветных линий. Стратегия, не обозначенная никаким цветом, появляется на графике в виде пятой белой линии. Эта пятая графическая линия стратегии будет перенесена на выбранную стратегию.

  Выберите любую стратегию на ваше усмотрение. Поставьте галочку в окне сканера, и цвет выбранной стратегии изменится на один из четырех цветов, который будет затем отображен для сравнения на графиках во встроенных окнах.
Давайте посмотрим на эти окна по часовой стрелке.

Целевая цена

  График "Целевая цена" показывает историю цен и прогнозируемую целевую цену, а так же графически изображает движение по одному стандартному отклонению от сегодняшней цены. Сплошная линия показывает ПиУ по состоянию на текущую дату, пунктирная линия - прогнозируемую дату. Значок мишени указывает, на каком этапе целевая цена падает. (Текущая цена андерлаинга выделена желтым цветом, а целевая цена на базе вашего прогноза - красным.)

optionstrategylab4

Вы можете передвигать эти линии на графике, и в окне детального обзора эффективности меняется соответствующие даты "по состоянию на". Таким образом, в зависимости от местоположения цены и движения по одному стандартному отклонению, вы можете оценить, насколько корректно составлен ваш прогноз.

Детальный обзор эффективности стратегий

  Показывает выбранную стратегию на двух графиках детального обзора эффективности, где вы можете сравнить ПиУ, а также значения дельта, гамма, вега, тета и Rho. В связи с тем, что кривая ПиУ для опционной стратегии меняется с течением времени, на графике отображаются две линии: сплошная линия показывает риски на данный момент времени, а пунктирная линия - по истечению срока. Используйте опции ниспадающего меню, чтобы корректировать сравнение рисков.

optionstrategylab5

Сравнение эффективности стратегий

  Эта графическая модель отображает движение по трем стандартным отклонениям для каждой из выбранных стратегий сканера (цвет линии соответствует цветам галочек в таблице сканера). Также, щелчком по строке любой не выбранной стратегии может быть добавлена пятая линия белого цвета - для сравнения эффективности. Установленная галочка установит цвет линии для данной стратегии.
Выберите фактор риска из выпадающего списка, и все линии стратегий будут обновлены. Выберите дату из выпадающего списка для просмотра стратегий на любой период от текущего момента до точки вашего прогноза.

Корректировка стратегий и ввод ордеров

  Окно "Корректировка стратегий" отображает детали выбранной в данный момент стратегии.
Вы можете корректировать стратегию путем изменения введенных параметров в разделе создания стратегий. Изменение одного из полей (действие, истечение, страйк и др.) создаст новую строку стратегии в таблице сканера, ниже анализируемой вами стратегии.
Вы можете изучать основанную на вашем прогнозе стратегию, используя любой из графиков Strategy Lab. Чтобы удалить любую дополнительно созданную вами стратегию, нажмите на красный значок “X” справа от галочки в таблице сканера.

optionstrategylab6

Когда вы определились со стратегией, соответствующей вашей рискоустойчивости, то отправить ордера можно непосредственно из приложения Strategy Lab. Редактируйте любые поля ввода ордеров прямо в Strategy Lab и передавайте их на биржу. Используйте кнопку "Расширенный", чтобы добавить лег акции или сделать спред дельта-нейтральным.

Открыть счет в Interactive Brokers с суммой в 5 тыс.$

Присоединяйтесь к нам